state space model1 [ML / Time series] State space models for exponential smoothing Forecasting principles and practice을 참조하여 작성하였다. 요약해보기 state space model이란, exponential smoothing 계열 모형의 통계적 가정을 추가하여 관측된 것(observation)을 통해 관측되지 않은 것(trend, seasonality)을 추정하고자 하는 방법론이다. 총 세가지 부분, error, trend, seasonaltiy로 구성되며 각각은 모형에 additive, multiplicative하게 추가될 수 있다. smoothing parameter가 동일하다면 holt's model과 동일한 결과를 내지만 likelihood 기반으로 추정되기 때문에 point forecast뿐만 아니라 prediction interval도 계산할.. 2023. 3. 7. 이전 1 다음
